Site icon Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ»

В настоящий момент времени в результате нарастающего мирового финансового кризиса меняются условия деятельности   коммерческих банков. Им необходимо работать в более сложной внешней среде, и для того, чтобы  поставленные цели стали достижимы, банкам необходимо повышать и совершенствовать эффективность системы управления рисками.   При этом многие теоретические аспекты риск-менеджмента банка имеют весьма  высокую актуальность, так как  пока еще недостаточно разработаны и усовершенствованны.

Главным из множества вопросов управления в деятельности кредитных учреждений является поддержание стабильного баланса между потребностью в необходимых ресурсах и возможностью их приобретения в таких  условиях, которые будут обеспечивать устойчивость банка в финансовом вопросе и удовлетворять интересы партнеров, а также достаточность необходимых  ресурсов. При проведении операций, которые способны повлечь за  собой различные риски, затрагивается такой вопрос, как наличие банковского риска, который возникает при увеличении прибыли и сведении потерь к минимуму.

Банковский риск – это объективная возможность потери доходов  в виде утраты доли активов, недополучение запланированной прибыли , ухудшение показателей  ликвидности в связи с наступлением неблагоприятных событий, которые  связаны с такими факторами как уровень квалификации сотрудников банка , сложной организационной структуры, текучести кадров, а также возникновение незапланированных расходов вследствие нерентабельных финансовых операций .

Каждый банк в процессе свой деятельности сталкивается с большим количеством  различных видов рисков. Сфера банковской деятельности многообразна и имеет  множество банковских продуктов и услуг,  в связи с чем целесообразно осуществлять классифицирование банковских рисков.

Делить риски прежде всего, необходимо  по их уровню.  Риски важно рассматривать как на микро-, так и на макроуровне, так как банковский риск -это не только риск отдельно взятого банка, но и их совокупности, .  Как и инструменты управления рисками — объем потерь, факторы или время выхода их кризисной ситуации в каждом из этих случаев могут быть различными.

Первостепенное значение для улучшения эффективной работы банка имеет классификация рисков в зависимости от степени обеспечения его устойчивого развития. Сбалансированная, стабильная и эффективная работа кредитной организации в экономической сфере страны зависит от того, как банк умеет  управлять своей ликвидностью, формирует капитал, каким образом согласует процентную политику по активным и пассивным операциям, умеет организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Определяют большое количество классификаций рисков. В банке  существуют такие группы рисков как:

1.Финансовые риски: риск неисполнения обязательств в установленные сроки-кредитный риск;  риск неспособности кредитной организации своевременно выполнить свои  обязательства — риск потери ликвидности; процентный риск;  риски, оказывающие существенное влияние на показатели банковской деятельности и  финансового состояния — фондовый (или ценовой) , валютный риск; рыночный риск; риск, уменьшающий покупательную способность денег- риск инфляции; связанный тесно с риском банкротства- риск неплатежеспособности.

2.Функциональные риски: риск потерь, вызванных неадекватными или ошибочными внутренними процессами, работой сотрудников или систем и внешними факторами, включая риск мошенничества -операционный риск;  технологические риски; риски инноваций; стратегические риски .

3.Внешние риски: макроэкономические; риск потери конкурентоспособности; законодательные, социальные.

Исходя из того, какие банком  выполняются операции, также выделяются два вида риска: риск по балансовым операциям и риск по внебалансовым операциям.

Успех деятельности  банка  в значительной мере в целом подразумевает безошибочный выбор  концепции управления рисками. Банковские риски несмотря на свое многообразие целиком отражают специфику работы кредитной организации, и как показывает практика, они исходят из того, насколько она  действует  или бездействует, задержки, преждевременности или ошибочности ее действий.

Система управления банковскими рисками- это совокупность приемов (способов и методов) работы сотрудников банка, которые будут обеспечивать стабильный положительный финансовый результат, несмотря на  наличие неопределенности в условиях  деятельности кредитного учреждения, будут способны спрогнозировать и предотвратить  наступление рискового события и примут меры к его исключению или минимизации его негативных  последствий.

Исходя из того, какие виды банковских рисков существуют, в системе управления рисками банка  можно выделить блоки управления  риском несбалансированной ликвидности, который может рассматриваться как два отдельных риска: как риск чрезмерной ликвидности и как риск недостаточной ликвидности, процентным, кредитным риском, операционным, риском потери доходности, а также выделяют комплексные блоки, связанные с рисками, которые возникают в процессе отдельных направлений функционирования кредитной организации.

Управление системой банковских рисков это одна из основных логических составляющих организованного процесса деятельности банка, и поэтому его непременно нужно внедрить в данный  процесс. Методы управления банковскими рисками должны взаимодействовать с другими стратегиями согласно критериям комплексности и системности, а также неотъемлемо подходить общей стратегии банка по управлению имеющимися в наличии активами и пассивами.

В первую очередь,  на наш взгляд, предотвращению крупных финансовых убытков оказывает содействие результативный риск-менеджмент.  Раскрытие информации о рисках и надзорные требования  являются вторыми по значимости мотивами управления рисками. В условиях экономической  изменчивости и нестабильности, пренебрежение принципами управления рисками, может оказать неблагоприятное воздействие на мнение регулирующих органов и заинтересованных сторон о финансовой  устойчивости ,стабильности и культуре корпоративного управления в банке.

Оценивая в целом банковский сектор,  к  наиболее приоритетным направлениям совершенствования банковского риск-менеджмента в настоящее время, на наш взгляд, относятся:

  1. Кредитные учреждения должны уделить особое внимание регулированию нефинансовых рисков и усовершенствовать технологию управления ими, а также минимизировать зависимость от количественных оценок риска и сформировать комплексный подход к их управлению.
  2. Отказ от официального подхода управления рисками, профессиональная переподготовка кадров и создание денежной мотивации, а также совершенствование организационной структуры риск-менеджмента будет способствовать эффективной деятельности банка.
  3. Модернизация применяемых методик, улучшение подготовки отчетности, внедрение усовершенствованных систем обработки информации.
  4. Повышение качества применяемых методик оценки, совершенствование оценки величины ожидаемых рисков методом повышения ответственности рейтинговых агенств, а также улучшения качества рейтингов.
  5. В процессе управления рисками следует повысить роль надзорных органов, усилить контроль за принятием чрезмерных рисков, а также усовершенствовать нормативно-правовую базу риск-менеджмента.
  6. Разделить функции фронт-офиса и функции управления рисками, усилить контроль акционеров над процессом принятия решений для бизнеса.

Выстроенная система должна отвечать основным принципам и задачам, а также соответствовать критериям эффективности банковского риск-менеджмента.

В заключение отметим, что риск-менеджмент выйдет на новую стадию своего развития и предотвратит наступление финансового кризиса в дальнейшем методом повышения уровня культуры управления рисками и путем вовлечения сотрудников банка и органов управления в процесс управления рисками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

  1. Коваленко О.Г. Организация политики управления привлеченными ресурсами как резерв роста ликвидности коммерческого банка. Серия: Экономика и управление .-2012.-№4.-С.89-92.
  2. Овчинникова А.В. Концептуальная модель экономического системного коиплекса//Экономика и право. 2013. Вып.2 .С.78-87.
  3. Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. Режим доступа:
  4. Шумкова К.Г. Тенденции развития банковской системы России: угрозы и возможности // Финансы и кредит. 2014. № 14. С. 11-20.
  5. Яковенко С.Н., Тимченко Финансовые инновации в деятельности коммерческих банков: теоретико-экономические аспекты // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 335.[schema type=»book» name=»«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ»» author=»Иванова Анна Александровна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-03-21″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_30.05.2015_05(14)» ebook=»yes» ]

404: Not Found404: Not Found