28 Фев

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ




Номер части:
Оглавление
Содержание
Журнал
Выходные данные


Науки и перечень статей вошедших в журнал:

 Факторный анализ показателей внешней торговли является важной составляющей общегосударственного прогнозирования социально-экономического развития. Показатели экспорта и импорта товаров оказывают влияние на доходы государственного бюджета РФ, состояние и развитие национального производства, благосостояние населения.

В  условиях  нестабильности  экономики  России,  имеющей  место  в  настоящее  время,  факторный  анализ  приобретает  особое  значение,  так  как  без  анализа  экономических  факторов  сложно  объяснить происходящие изменения  в  развитии  внешней  торговли

Система прогнозирования внешней торговли включает долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное прогнозирование. Достоверность и надежность прогнозов зависит от используемой методологии прогнозирования, учета всего многообразия факторов, определяющих структуру и динамику экспорта и импорта товаров [5,С.10].

В настоящее время внешняя торговля РФ формируется в условиях ускоряющейся глобализации, изменения структуры мировой торговли и торговой политики, усиления конкурентоспособности экспортируемых товаров.

Поэтому, при разработке долгосрочных прогнозов методы статистического анализа и моделирования используются ограниченно, а в большей мере применяются методы логического анализа и экспертные оценки.

Методы экспертных оценок позволяют учитывать сложность и разнонаправленность анализируемых факторов в сфере внешнеторгового анализа и прогнозирования. Достоинством методов экспертного прогнозирования является их относительная простота и доступность, особенно при ограниченности исходной информации и большой неопределенности.  Кроме того,  эксперт  при составлении прогноза  может  использовать  не  только  статистику  внешней  торговли, но  и  накопленный  им  информационный  багаж,  а  также  опыт  сходных исследований  и  прогнозирования.  Недостатками  этих  методов  являются,  прежде всего, субъективность прогнозных оценок, определенная ограниченность представления эксперта  в тех или иных вопросах, его склонность преувеличивать значение в одних случаях позитивных факторов, а в других, ‑  негативных  и  переоценивать  ситуацию  в  данный  момент.

В среднесрочном прогнозировании  внешней торговли используются эконометрические модели, позволяющие провести статистическую оценку влияния экономических факторов в различных сценариях экономической политики.

Следовательно,  методы  многофакторного  моделирования,  в  основе  которого  лежит  использование  эконометрических  моделей  для  составления  среднесрочных и краткосрочных  прогнозов,  являются  наиболее  приемлемыми  и  достоверными.  Большая  практика  использования  их  в  зарубежных  моделях  прогнозирования  экспорта  и  импорта  подтверждает  этот  факт.

К  примеру,  МВФ разработаны  модели  анализа  и  прогнозирования  экспорта  и  импорта  товаров  или,  так  называемые  функции  экспорта  и  импорта  товаров,  используемые  во  многих  странах  мира.

Объем  экспорта  той  или  иной  страны  зависит,  как  от  способности  ее  резидентов  поставлять  товары  для  продажи  за  рубежом,  то  есть  от  предложения  экспорта,  так  и  от  желания  других  стран  покупать  эти  товары,  то  есть  от  спроса  на  экспорт [7,С.3].

Эмпирические  формулы  функций  предложения  экспорта  могут  быть  основаны  на  следующем  упрощенном  уравнении,  предложенном  МВФ:

где

X  —  стоимость  экспорта;

Px  —  цена  экспорта;

Py  —  внутренние  цены;

Yp  —  производственные  мощности  экспортного  сектора;

GAP  —  избыточный  внутренний  спрос.

Следовательно,  основными  факторами,  определяющими  объем  экспорта  по  модели  МВФ,  являются  фактор,  определяющий  объем  производства  продукции,  и  ценовой  стимул.  Какая  часть  от  общего  объема  производства  пойдет  на  экспорт,  определяется  соотношением  внутренней  цены  и  той  цены,  по  которой  данный  товар  может  быть  продан  за  рубежом  (мировой  цены).

Переменная  относительной  цены  отражает  воздействие  обменных  курсов,  экспортных  пошлин,  налогов  или  субсидий  и  внутренних  издержек.  Понижение  обменного  курса  ведет  к  повышению  экспортной  цены  в  национальной  валюте  и,  следовательно,  прибыльности  экспорта  по  сравнению  с  продажей  продукции  внутри  страны.  Аналогичное  стимулирующее  на  экспорт  воздействие  оказывают  экспортные  субсидии.

Объем  и  структура  импорта  той  или  иной  страны  зависит,  как  от  потребности  или  необходимости  в  импорте  товаров,  которая  определяется  состоянием  производства,  так  и  от  возможности  страны  покупать  эти  товары,  то  есть  от  спроса  на  импорт [7,С.6].

Уравнение  спроса  на  импорт,  предложенное  МВФ,  выглядит  следующим  образом:

где

M  —  стоимость  импорта;

Pm  —  цена  импорта;

Yd  —  внутренний  доход  (или  внутренний  спрос);

Py  —  уровень  внутренних  цен.

Объем  импорта  увеличивается  при  увеличении  переменной  объема,  в  качестве  которой  может  выступать  либо  реальный  доход,  либо  реальные  внутренние  расходы.

Переменная  конкурентоспособности  цен  отражает  реакцию  объема  импорта  на  изменение  относительных  цен,  которые  отражают  как  движение  внутренних  и  мировых  цен  в  соответствующих  валютах,  так  и  изменения  обменного  курса.  Зависимость  здесь  носит  обратный  характер,  то  есть  при  росте  цен  на  импортируемые  товары  по  сравнению  с  товарами,  производимыми  внутри  страны,  наблюдается  тенденция  к  замещению  импортных  товаров  отечественными [2,С.61].

Однако  влияние  на  показатели  внешней  торговли  основных  экономических  факторов,  включаемых  в  модели  МВФ,  имеют  для  России  на  современном  этапе  ее  развития  свои  особенности.  Это объясняется нестабильностью экономической ситуации,  кризисными явлениями в национальной и мировой экономике, в ходе которых нарушаются основные взаимосвязи  и  взаимозависимости.

Тем  не  менее,  исследование  в  области  построения   эконометрических  моделей  внешней  торговли  является  одним  из  самых  важных  и  значимых  вследствие  ряда  нижеследующих  причин.

Изучаемые  процессы  в  области  внешней  торговли  развиваются  в  тесной  взаимосвязи  с  экономической  и  политической  обстановкой  в  стране,  поэтому  внешнеторговые  показатели  трудно  поддаются  экстраполяционному  предсказанию  и  глубокий  анализ  внешнеторговых  процессов  невозможен  без  исследования   их  зависимости  от  экономического  развития  страны  и  ее  внешнеэкономической  политики.

Всесторонний  анализ  направления  развития  внешней  торговли  всегда  характеризуется  целым  набором  показателей,  каждый  из  которых  представляет  вполне  определенную  сторону  внешнеторгового  процесса.  При  этом,  выявляя  тенденции  в  изменении  показателей,  прогнозирование  позволяет  предвидеть  негативные  тенденции  в  развитии  внешнеторговых  процессов,  что  дает  возможность  принять  меры  для  их  предотвращения  или  подготовиться  к  тому  или  иному  нежелательному  явлению.  Следовательно,  факторный  анализ  дает  преимущества  для  возможности  управления  развитием  внешней  торговли.

  Важной задачей при разработке данных моделей, является учет влияния инфляционных процессов на показатели внешней торговли. Для этого необходимо решать вопросы прогнозирования мировых и внутренних цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. Не менее сложными являются вопросы анализа связи инфляции с реальным курсом рубля, конкурентоспособностью, доходами бюджета от экспортно-импортных операций и конъюнктурой.

  Стандартные зарубежные модели предполагают увеличение импорта при увеличении реального ВВП. Рассмотрим влияние этого фактора на импорт товаров Российской Федерации за последние годы (таблица 1) [7,С.1].

Таблица 1

Динамика реального ВВП и импорта товаров (в текущих ценах)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Индекс  объема ВВП (в cопоставимых ценах, % к предыдущему году)  

108,2

 

108,5

 

105,2

 

92,2

 

104,3

 

104,3

 

103,4

 

101,3

 

100,6

Импорт, млрд. долл. США 137,8 199,7 267,1 167,3 248,6 318,6 335,8 341,3 308,0

Данные, приведенные в таблице, показывают взаимосвязь рассматриваемых показателей. В 2008 г. наблюдается замедление темпов роста как реального ВВП в сопоставимых ценах, так и импорта товаров. В 2009 г. наблюдается  значительное снижение данных показателей, причем, если объем ВВП уменьшился на 7,8%, то объём  импорта снизился уже на 37,4%. До 2013 г. происходит заметный рост импорта и  постепенное увеличение реального ВВП. Обострение конфронтации между Россией и ведущими промышленно развитыми странами Запада привела к стагнации экономики и сокращению объемов внешнеторгового оборота. В 2013  г. рост объема импорта замедляется, а в 2014 г. происходит его сокращение на  9,8%.

Благоприятным фактором для роста импорта всех видов товаров является возрастание реального курса рубля, то есть скорректированного номинального курса на индексы цен в России и за рубежом (таблица 2). По расчётам, при росте реального курса рубля на 1% стоимостной объем импорта увеличивается на 0,9% [7,С.1].

Таблица 2

Динамика импорта товаров (в текущих ценах) и реального курса рубля

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Импорт, млрд. долл. США 137,8 199,7 267,1 167,3 248,6 318,6 335,8 341,3 308,0
Изменение реального курса рубля к долл. США, % к предыдущему году  

110,7

 

112,8

 

113,3

 

89,7

 

109,7

 

108,8

 

104,9

 

102,7

 

87,8

Отрицательный прирост реального курса рубля к долл. США в 2009 г. и в 2014 г. способствует существенному сокращению импорта.

Конкретные функции спроса на импорт могут быть различными для капитальных, промежуточных и потребительских товаров. Поэтому целесообразна разбивка импорта на отдельные группы товаров. Необходимо выделять дешевые и дорогие товары. Первая группа часто связана с демпингом и требует особой государственной политики. Вторая связана с реальными доходами соответствующих групп населения.

Основными факторами, определяющими объем экспорта, согласно зарубежным моделям, является  объем производства и ценовой стимул. Какая часть от общего объема производства пойдет на экспорт, определяется соотношением внутренней цены и той цены, по которой данный товар может быть продан за рубежом (мировой цены).

Переменная относительной цены отражает воздействие обменных курсов, экспортных пошлин, налогов и субсидий и внутренних издержек. Понижение обменного курса ведет к повышению экспортной цены в национальной валюте и, следовательно, прибыльности экспорта по сравнению с продажей продукции внутри страны. Аналогичное стимулирующее на экспорт воздействие оказывают экспортные субсидии [2,С.63].

Рассмотрим влияние объема производства и соотношения внутренних и мировых цен на общий объем экспорта России [7,С.3].

Таблица 3

Динамика экспорта товаров (в текущих ценах) и физического объема производства

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт, млрд. долл. США 301,2 351,9 467,6 301,7 400,6 515,4 527,4 523,3 496,7
Индекс промышлен-ного производст-ва, % к предыдущее-му году  

106,3

 

106,8

 

100,6

 

89,3

 

107,3

 

105,0

 

103,4

 

100,4

 

101,7

По данным таблицы 3 видно существенное снижение экспорта и объема промышленного производства в 2009 г. В 2010-2012 годы наблюдается значительный рост экспорта. Индекс промышленного производства в 2010 г. достиг максимального значения, в последующие  годы имеет тенденцию к снижению. В 2013-2014 гг. роста производства практически не наблюдается, а объем экспорта сокращается.

Выделив из общего экспорта основной экспортный товар, рассмотрим влияние на экспорт нефти определяющих экономических факторов.

Таблица 4

Динамика экспорта и добычи нефти

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт нефти,

млн. т

248 259 243 247 251 244 240 237 222
Добыча нефти,

млн. т

462 473 472 479 486 511 516 521 525
Цены на нефть, долл. США за баррель 60,9 69,5 93,9 60,8 78,2 109,6 110,5 107,9 97,6

Сокращение объемов экспорта и импорта России в 2009 г. вызвано начавшимся в 2008 г. мировым финансово-экономическим кризисом. Последствием кризиса явилось сокращение спроса на экспорт, вызвавшее резкое падение цен на мировых товарных рынках в 2009 г. В 2011-2012 гг. происходит рост цен на нефть, в 2013-2014 гг. цены на нефть снижаются, что вызывает сокращение экспорта нефти в 2013 г. на 1,3%, а в 2014 г. – на 6,3%.

Негативные изменения во внешней торговле  определила  геополитическая конфронтация между Россией и ведущими промышленно развитыми странами Запада, в первую очередь США, вызвавшая девальвацию рубля, повышения цен на нефть. Кроме того сказалось присоединение  России к ВТО — изменились ставки таможенных пошлин, тарифные квоты, государственная поддержка экспорта [5]. Спад производства наблюдается во многих видах экономической деятельности, многие предприятия просто становятся нерентабельными. Как следствие снижения объемов производства, снижение объемов внешней торговли происходит на фоне уменьшения роста ВВП. Кроме того, сказалось влияние общемировых тенденций — снижение темпов роста мировой экономики и объемов мировой торговли после кризиса 2008г., кризис Еврозоны 2012-2013 гг. [6].

На региональном уровне определяющими факторами выступают структура производства отдельного региона, уровень его связей с внешним рынком,   проводимая региональными органами экономическая политика и стимулирование внешнеэкономической деятельности.

Следовательно, анализ показателей импорта и экспорта должен быть  основан на комплексном подходе с использованием различных методов  и учета определяющих экономических факторов и внешнеэкономической политики.

Список литературы:

  1. Быркова Е. Анализ экспорта и импорта РФ за 6 месяцев 2013 года: // Информационно-аналитическое издание ПРОВЕД. 19.08.2013. URL: http://провэд.рф/analytics/research/5866-analiz-export-import.html.
  2. Глебкова И.Ю., Качанова Н.Н. Особенности статистического анализа и прогнозирования экспорта и импорта товаров России //Вопросы экономики. – 2014.-№2. С.60-64.
  3. Капитоненко, В. В. Присоединение России к Всемирной торговой организации и оптимизация национальной экономики с учетом новых требований / В.В. Капитоненко, Е.А.Деева  // Вестник  Российской таможенной академии. — 2013. — №3.- C40-47.
  4. Курсы по макроэкономической и финансовой политике. Институт МВФ. Том 2.- М., МВФ, 1995. — С.10-20.
  5. Максименко С.Н.. Система государственного прогнозирования. Прогнозирование внешней торговли. // Ученые записки. С-Пб., — 2005. — №1. URL: http://www.tam-zap.ru/ n_1_23_2005/maximenko.pdf. — С.1-24.
  6. Оболенский В. Внешнеэкономические связи России: некоторые уроки глобального кризиса / В. Оболенский // Вопросы экономики. — 2012. — №5. – C.87-100.
  7. Центральная база данных: [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба России. URL : http://www.customs.ru/.
    ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
    Written by: Глебкова Ирина Юрьевна, Качанова Нина Николаевна
    Published by: БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА
    Date Published: 05/10/2017
    Edition: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 28.02.2015_02(11)
    Available in: Ebook